SOFTWARE, INSTRUMENTACIÓN Y METODOLOGÍA: Cointegración en series temporales multivariadas - Rosel, Jesús; Jara, Pilar; Oliver, Juan Carlos (Psicothema, 1999)
El presente trabajo tiene como objetivo establecer una ecuación de regresión con tres variables temporales no estacionarias. Se pretende comprobar cuál es el efecto del tamaño de una población y el índice de contaminación atmosférica sobre el número de ingresos en urgencias de enfermedades de pulmón. Se ponen a prueba varios sistemas de regresión: regresión con variables sin transformar, con variables diferenciadas, y mediante función de transferencia de Box-Jenkins, presentando todas ellas problemas de ajuste a los datos. Se comprueba cómo las tres variables están cointegradas y cómo existe una ecuación de regresión con un mecanismo de corrección de error que ajusta correctamente las variables. Además, se exponen las ventajas de la cointegración y del mecanismo de corrección de error sobre otros sistemas de regresión.