Resumen
El examen de la eficiencia de nueve procedimientos, dos de Máxima Verosimilitud y siete de Momentos, para el diagnóstico de la intensidad y sentido de la autocorrelación de primer orden es el tema que vertebra nuestra investigación. Para este cometido hemos diseñado un experimento de Simulación Monte Carlo en el que utilizamos dos estructuras de la matriz de correlaciones, AR y ARH, y hemos manipulado los grados de libertad de un diseño SxO (3xq) mediante diversas combinaciones del tamaño de las muestras y cantidad de puntos de serie. Los resultados indican que, cuando la estructura subyacente es AR, los procedimientos HCH, J, PP y WHS estiman correctamente el sentido e intensidad de la autocorrelación. De otro modo, sólo la heterogeneidad intragrupo creciente modifica la estimación para PP y WHS.
