Autocorrelación serial igual a cero. Precisión para la estimación
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Cómo citar

Fernández, P., Vallejo, G., & Herrero, J. (2004). Autocorrelación serial igual a cero. Precisión para la estimación. Psicothema, 16(Número 1), 163–169. Recuperado a partir de https://reunido.uniovi.es/index.php/PST/article/view/8203

Resumen

La precisión de nueve procedimientos para el cálculo de la autocorrelación ha sido evaluada en un diseño de Grupos x Ocasiones. Utilizamos seis estucturas de matrices de dispersión (Σ) con ausencia de autocorrelación serial: Simetría Combinada, Huynh-Feldt, No Estructurada (ε= .56 y ε= .75) y de Coeficientes Aleatorios (ε= .56 y ε= .75). Los resultados indican que el procedimiento de Hearne, Clark y Hatch (1983) realiza una estimación ajustada independientemente del tamaño de la muestra y del número de puntos de serie salvo cuando la matriz subyacente es de Simetría Combinada o HuynhFeldt. El resto de los estimadores dependen de q y de Σ y sólo los procedimientos de Jones (1985) y de Pantula y Pollock (1985) dependen significativamente del tamaño de la muestra. Los procedimientos de Wilson, Hebel y Sherwin (1981), Gill (1992) y Pantula y Pollock (1985), en este orden, son los más afectados por el maridaje ausencia de autocorrelación-ausencia de esfericidad.
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